AM13 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金)
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A USD (C)
基金評等 : 
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(05/17) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 13.11 | 12.31 | 14.27 | 18.13 | 15.32 | |
| Sharpe | 0.7 | 0.37 | 0.04 | 0.16 | 0.11 | |
| Alpha | 0.19 | -0.22 | -0.13 | 0.09 | -0.05 | |
| Beta | 1.02 | 0.96 | 0.85 | 0.87 | 0.9 | |
| R-squared | 0.82 | 0.85 | 0.87 | 0.9 | 0.86 | |
| 與指數相關係數 | 0.9083 | 0.9224 | 0.932 | 0.9506 | 0.9266 | |
| Tracking Error | 5.49 | 4.78 | 5.65 | 6.15 | 5.96 | |
| Variance | 14.33 | 12.63 | 16.98 | 27.38 | 19.57 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年平均報酬率 | Sharpe | Beta | 標準差 | ||
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金) | 17.35 | 0.37 | 0.96 | 12.31 | |
| 同投資類型平均 | 16.88 | 0.40 | 0.88 | 12.05 | |
| 同投資類型排名 | 254/502 | 288/502 | 187/502 | 207/502 | |
| 同投資區域平均 | 11.56 | 0.33 | 0.84 | 10.11 | |
| 同投資區域排名 | 390/1754 | 721/1754 | 554/1754 | 474/1754 | |
| 同投資標的平均 | 21.02 | 0.35 | 0.58 | 25.03 | |
| 同投資標的排名 | 737/1729 | 754/1729 | 714/1729 | 984/1729 | |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| 年化標準差 | 11.75 | 19.27 | 10.21 | 22.85 | 8.96 | |
| Beta | 0.72 | 0.87 | 0.99 | 0.83 | 0.66 | |
| Sharpe Ratio | 0.2214 | -0.3414 | 0.5013 | 0.2733 | 0.6313 | |
| Treynor Index | 1.0472 | -2.1924 | 1.4975 | 2.1835 | 2.4655 | |
| Jensen Ratio | -0.314 | -0.4242 | 0.2353 | 0.6936 | 0.4409 | |
| Informaton Ratio | -0.3548 | -0.2407 | 0.0773 | 0.3249 | -0.1815 | |